現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（）。

• A

  相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數

• B

  相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數

• C

  相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半

• D

  相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數

　　

　　正確答案：

A,D

　　

　　解析：

根據兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知：（1）當r₁₂＝1時，σ_P＝A₁σ₁+A₂σ₂，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數，選項A的說法正確；假設兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關系數為1，則σ_P＝（σ₁+σ₂）/2，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當r12＝-1時，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σ_P＝|（σ₁-σ₂）/2|，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半，選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項C的說法不正確。（3）當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0，有（A₁²σ₁²+2A₁σ₁A₂σ₂r12+A₂²σ₂²)^1/21σ₁+A₂σ₂，因此選項D的說法正確。

　　以上是關于現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（）。的參考答案及解析。建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！

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（編輯：廣東華圖）