協方差公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個實隨機變量，E[X]與E[Y]為其期望值。協方差（Covariance）在概率論和統計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。

　　若兩個變量的變化趨勢一致，即如果其中一個變量大于自身的期望值，另一個變量也大于自身的期望值，則兩個變量之間的協方差就是正值。若兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個變量大于自身的期望值，另一個變量卻小于自身的期望值，則兩個變量之間的協方差就是負值。

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（編輯：廣東華圖）