赫斯特指數的形式
2022-12-15 12:43 廣東人事考試網 來源：廣東華圖教育
赫斯特指數有三種形式：
1、如果H=0.5，表明時間序列可以用隨機游走來描述；
2、如果0.5<；H<；1，表明時間序列存在長期記憶性；
3、如果0≤H<；0.5，表明粉紅噪聲（反持續性）即均值回復過程。也就是說，只要H≠0.5，就可以用有偏的布朗運動（分形布朗運動）來描述該時間序列數據。
一個具有赫斯特統計特性的系統，不需要通常概率統計學的獨立隨機事件假設。它反映的是一長串相互聯系事件的結果。今天發生的事將影響未來，過去的事也會影響現在。這正是我們分析資本市場所需要的理論和方法。傳統的概率統計學，對此是難辦到的。
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