利率期限結構是指某個時點不同期限的即期利率與到期期限的關系及變化規律，反映了不同期限的資金供求關系，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債券投資和政府有關部門加強債券管理提供可參考的依據。

　　由于零息債券的到期收益率等于相同期限的市場即期利率，從對應關系上來說，任何時刻的利率期限結構都是利率水平和期限相聯系的函數。因此，利率的期限結構，即零息債券的到期收益率與期限的關系可以用一條曲線來表示，如水平線、向上傾斜和向下傾斜的曲線。

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（編輯：廣東華圖）