布萊克期權定價模型，由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出，該模型認為，只有股價的當前值與未來的預測有關；變量過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關。模型表明，期權價格的決定非常復雜，合約期限、股票現價、無風險資產的利率水平以及交割價格等都會影響期權價格。

　　布萊克期權定價模型，也可稱為布萊克-斯克爾斯-默頓定價模型。默頓擴展了原模型的內涵，使之同樣運用于許多其它形式的金融交易。瑞士皇家科學協會贊譽他們在期權定價方面的研究成果是今后25年經濟科學中的最杰出貢獻。

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（編輯：廣東華圖）