重定價模型的缺陷有以下幾點：忽視了市場價值效應且模型內容過于籠統、存在資金回流問題，以及忽視了表外業務所產生的現金流。重定價模型作為衡量金融機構利率風險的一個模型，通過對累積缺口的分析，可以很快地確定利率風險的頭寸。

　　重定價模型中的重定價缺口用于衡量金融機構凈利息收入對市場利率的敏感程度。當利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，資金缺口為正，金融機構在利率上升時會獲利，利率下降時會受損；當利率敏感性資產小于利率敏感性負債時，資金缺口為負，金融機構在利率上升時會受損，利率下降時會獲利；當重定價缺口為零時，金融機構的凈利息收入不會受市場利率變動的影響。

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（編輯：廣東華圖）