死亡率模型是以死亡率為基礎的用于分析信用風險的模型體系，死亡率是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，一般分為邊際死亡率和累計死亡率。

　　死亡率模型認為各債券違約是相互獨立的，也就是說不存在相關效應和連鎖反應，相同信用等級的債券違約情況相同，而不同債券類型的違約下的損失率不同且相互獨立，但同一債券類型的違約下的損失率基本相同，這些與信用度量術有相同的地方，但是兩種模型在處理上存在有明顯不同。

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（編輯：廣東華圖）