GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統的計量經濟學對時間序列變量的第二個假設（方差恒定）所引起的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，是由Bollerslev發展起來的。

　　ARCH模型能準確地模擬時間序列變量的波動性的變化，它在金融工程學的實證研究中應用廣泛，使人們能更加準確地把握風險（波動性），尤其是應用在風險價值理論中，在華爾街是人盡皆知的工具，解決了時間序列的波動性問題。這個模型是獲得2003年諾貝爾經濟學獎的計量經濟學成果之一。

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（編輯：廣東華圖）