反向壓力測試，是一種壓力測試，其分析的出發點是一個假設，即一個金融機構在較短時期內遭受了非常巨大的、幾十億美元的損失。分析就是要回溯，鑒定出在實施壓力測試時給出實際位點和主要風險的情況下這么大的損失是怎么發生的，即超高的風險暴露是何種情景導致的。如果假設的損失確實巨大，造成損失的事件發生順序很有可能會引起蔓延或使系統驅動因素發生作用；另一方面，如果找出的風險源頭發生的可能性比較大甚至已經發生就要采用更加積極的風險防范措施，因此，反向壓力測試很可能要求金融機構解決在壓力測試中通常不會抓住的問題。

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（編輯：廣東華圖）