巨災互換是指交易雙方基于特定的巨災觸發條件交換彼此的巨災風險責任，當巨災觸發機制條件滿足，可以從互換對手中獲得現金賠付，其目的是通過相互交換相關性較低的不同地區的風險業務，來降低自身風險組合的損失波動。

　　巨災互換的理論依據是馬柯維茨提出的現代投資組合理論（ModemPortfolioTheory），即風險投資組合多元化，簡而言之就是“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”。

　　巨災互換常見于市場中的約定互換標的，有特定事件所致的巨災投失(損失率)、整體業務所致的巨災損失、特定巨災損失指數，或按照傳統超額賠償款再保險的起賠點等。

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（編輯：廣東華圖）