基差風險的主要來源如下：

　　1、套期保值交易時期貨價格對現貨價格的基差水平及未來收斂情況的變化。由于套利因素，在交割日，期貨價格一般接近現貨價格，即基差約等于零。

　　2、影響持有成本因素的變化。期貨價格等于現貨價格加上持有成本。持有成本發生變化，基差也會發生變化，從而影響套期保值組合的損益。

　　3、被套期保值的風險資產與套期保值的期貨合約標的資產的不匹配。被套期保值的風險資產與套期保值期貨合約的標的資產不同，其影響價格變化的基本因素也不同，導致交叉套期保值的基差風險相對偏高。

　　4、期貨價格與現貨價格的隨機擾動。在套期保值組合持有期間，基差處于不斷的擴大或縮小變化中，因而使套期保值組合產生損益。

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（編輯：廣東華圖）