CSFP信用風險附加模型指不將信用評級的升降和與此相關的信用價差變化視為一筆貸款的VAR信用風險的一部分，而只看作是市場風險，在任何時期通過只考慮違約和不違約兩種事件狀態以計量預期到和未預期到的損失的模型體系，是由瑞士信貸銀行所開發的一種違約模式模型。

　　CSFP信用風險附加計量模型主要考慮違約概率的不確定性和損失大小的不確定性，并將損失的嚴重性和貸款的風險暴露數量劃分頻段，通過計量違約概率和損失大小可以得出不同頻段損失的分布從而對所有頻段的損失進行加總。

　　以上是關于CSFP信用風險附加模型的概述的解答。詳細信息你可以登陸廣東公務員考試網。如有疑問，歡迎向華圖教育企業知道提問。點擊咨詢>>>

---

　　特別說明：由于各方面情況的不斷調整與變化，華圖問答平臺(http://www.huangmaoz.com/ask/)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性，僅供參考，相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。關注廣東華圖教育微信gdhtgwy，政策問題實時答，考試信息不漏看。

　　華圖問答平臺所收集的問答內容來源于互聯網，僅供學習交流使用，不構成商業目的。版權歸原作者所有，如涉及作品內容、版權和其它問題，請與我們取得聯系，我們將在第一時間處理，維護您的合法權益。

關鍵詞閱讀：

（編輯：廣東華圖）