多因子策略是一種應用十分廣泛的選股策略，基本思想就是找到某些和收益率最相關的指標，并根據該指標，建一個股票組合，期望該組合在未來的一段時間跑贏或者跑輸指數。如果跑贏，則可以做多該組合，同時做空期貨指數，如果是跑輸，則可以做多期貨指數。多因子模型的關鍵是找到因子與收益率之間的關聯性。

　　回歸法是多因子策略最常用的發掘因子的方法，能夠對比不同的股票，并及時調整股票對各因子的敏感性�；貧w法用過去的股票的收益率對多因子進行回歸，得到一個回歸方程，后把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判，最后以此為依據進行選股。

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（編輯：廣東華圖）