多因子投資策略的相關模型有：資本資產定價模型問世以后，很多學者就在有效市場假說條件下對其進行了實證檢驗。Black，Jensen和Scholes及Fama對1969年以前的數據進行檢驗，結果證明了CAPM模型的有效性。但對此后數據的檢驗，CAPM模型卻缺乏說服力，許多影響股票收益的其他因素陸續被發現。

　　Ross提出了套利定價模型，模型認為如果市場未達到均衡狀態的話，市場上就會存在無風險套利機會，并且用多個因素來解釋風險資產收益。然而，用因子分析法檢驗APT時存在缺點，該方法無法告訴我們具體的因子是什么，很難通過因子分析去識別影響證券收益的背后因素。

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（編輯：廣東華圖）