高頻數據的特點有：

　　1、不規則交易間隔。與傳統的低頻觀測數據相比，金融高頻數據呈現出最為明顯的特征便是數據記錄間隔的不相等，市場交易的發生并不以相等時間間隔發生。

　　2、離散取值。金融數據的一個非常重要的特征是價格變化是離散的，而金融高頻的價格取值變化受交易規則的影響，離散取值更加集中于離散構件附近。

　　3、日內模式。金融高頻數據還存在明顯的日內模式，如波動率的日內“u”型走勢。每天早上開盤和下午收盤時交易最為活躍，而中午休息時間交易較平淡，隨之而來的交易間的時間間隔也呈現出日內循環模式的特征。

　　4、自相關性。高頻數據與低頻數據一個非常大的區別在于高頻時間序列具有非常強的自相關性。

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（編輯：廣東華圖）